Philosophie de l'Algorithme
ORION privilégie la vélocité et la Précision. Contrairement aux systèmes de suivi de tendance classiques, il cherche les déséquilibres immédiats entre offre et demande au sein des micros-cycles. Il ne reste exposà au marché que durant la phase d'impulsion, limitant drastiquement les risques de retournement imprévus.
Logique d'Entrée & Signaux
tape Phase A : Analyse de Liquidité
Repérage des pics de volatilité Alpha indiquant l'engagement des gros acteurs du marché.
tape Phase B : Filtrage Multi-Vitesse
Confirmation du signal par un lissage propriétaire qui ignore les fausses cassures de spread.
tape Phase C : Exécution de Précision
Positionnement avec Stop Loss adaptatif pour maximiser le ratio Gain/Risque intraday.
Gestion du Risque & Paramètres
Architecture de Sécurité avec arrêt automatique en cas de volatilité hors-norme. Utilisation de Stop Loss fixes et de Trailing Stops dynamiques pour verrouiller chaque palier de profit.
Gestion des Anomalies de Marchà(Flash Crash & Black Swan)
L'excellence en trading algorithmique nécessite une préparation rigoureuse face aux événements de corrélation instable et aux variations extrêmes.
1. Le Phénomène de Flash Crash
Un Flash Crash se manifeste par une chute de prix fulgurante suivie d'un recouvrement partiel ou total en un laps de temps extrêmement court. Ces anomalies, souvent causées par le retrait brutal de liquidités ou des boucles algorithmiques haute fréquence, peuvent générer des slippages importants. Nos algorithmes intègrent des filtres de volatilité pour limiter l'exposition durant ces phases de panique technique.
2. L'événement Black Swan (Cygne Noir)
Théorisà par Nassim Taleb, le Cygne Noir désigne un événement imprévisible ayant un impact massif (ex: crise géopolitique, choc monétaire). Puisque ces événements défient les calculs de probabilités standards, la protection de KalMydas repose sur une gestion du risque stricte et invariable : aucun trade ne peut mettre en péril l'intégrité globale du capital. Le risque par position est la seule variable garantissant la survie à long terme.